PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^DJI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUSFN с ^DJI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или ^DJI.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

1.16

^DJI:

0.63

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.71

^DJI:

0.95

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.26

^DJI:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.49

^DJI:

0.61

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

5.73

^DJI:

2.06

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.13%

^DJI:

4.84%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.60%

^DJI:

17.32%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-2.17%

^DJI:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -0.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUSFN имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции ^DJI немного отстают с 8.90%.

^DJUSFN

С начала года

5.02%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-1.56%

1 год

21.06%

3 года

11.46%

5 лет

14.42%

10 лет

9.01%

^DJI

С начала года

-0.64%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.26%

3 года

8.61%

5 лет

10.74%

10 лет

8.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Financials Index

Dow Jones Industrial Average

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^DJI

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^DJI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^DJI

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 4.53% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...