PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSFN с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSFN с ^DJI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSFN или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSFN и ^DJI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSFN и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSFN:

0.94

^DJI:

0.28

Коэф-т Сортино

^DJUSFN:

1.26

^DJI:

0.59

Коэф-т Омега

^DJUSFN:

1.19

^DJI:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DJUSFN:

1.03

^DJI:

0.34

Коэф-т Мартина

^DJUSFN:

3.91

^DJI:

1.19

Индекс Язвы

^DJUSFN:

4.17%

^DJI:

4.72%

Дневная вол-ть

^DJUSFN:

19.22%

^DJI:

17.00%

Макс. просадка

^DJUSFN:

-80.50%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^DJUSFN:

-4.27%

^DJI:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSFN показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^DJUSFN имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции ^DJI немного отстают с 8.63%.

^DJUSFN

С начала года

2.76%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.16%

5 лет

15.26%

10 лет

8.81%

^DJI

С начала года

-3.04%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-6.23%

1 год

4.39%

5 лет

11.26%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSFN и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSFN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSFN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSFN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSFN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSFN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSFN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSFN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSFN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSFN на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSFN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSFN и ^DJI

Максимальная просадка ^DJUSFN за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSFN и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSFN и ^DJI

Dow Jones U.S. Financials Index (^DJUSFN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 6.29% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...